Lorenzo Sanz fichó en el verano de 1999 al delantero francés Nicolas Anelka. El futbolista se convertía en aquel momento en el delantero más caro que había firmado el Real Madrid hasta la fecha. Aunque su paso por el club merengue no fue tal y como se esperaba. Desde sus inicios se mostró un tanto controvertido y la decisión del club fue tajante ante su postura.
Con la llegada de Florentino Pérez en el año 2000, el primer espada decidió venderle debido a que durante su primera campaña vestido de blanco no paraba de generar problema tras problema. A Vicente del Bosque le parecía que restaba más de lo que aportaba. Además ya en su primer año dejó al equipo plantado durante tres días, jornadas en las que no asistió al entrenamiento junto al resto del equipo.
El problema fue que no dio ningún tipo de explicación a su ausencia y esto sentó igual de mal a la plantilla y a la directiva. El Real Madrid estaba aquel año peleando por su Octava Copa de Europa y Anelka no mostró síntomas de compromiso. Por decirlo suave, iba a su bola. Pero con la nueva gestión directiva este tipo de comportamientos fueron estirpados para el buen funcionamiento del club.
El Real Madrid finalmente lo vendió al Paris Saint Germain, un equipo que no se parecía en nada al de ahora y que por aquellos años aún estaba en construcción. 5.500 millones de las antiguas pesetas lo llevaron a la capital parisina, pero ni allí tuvo continuidad debido a su actitud, que fue de mal en peor. Allí estuvo dos temporadas para después ser cedido al Liverpool, al acabar ese período estuvo tres años en Paris y de vuelta a Inglaterra para formar parte del Manchester City.
Con los Citizen no duró mucho y desde su salida en 2006 hasta su retirada estuvo dando saltos de aquí para allá. La media le salía casi a un club por temporada lo que no deja muy bien el sentir de equipo de este delantero. Tenía una gran calidad pero su cabeza le provocó situaciones lamentables como la que surgió en el Real Madrid.
Sin duda podría haber sido uno de los futbolistas más importantes de principios de los 2000. El Madrid le dio una gran oportunidad pero no supo aprovecharla, y no llegó a estar ni 12 meses en la capital de España siendo el primer futbolista despedido por Florentino Pérez. Siempre se le ha considerado como un incomprendido pero lo cierto es que su caso recuerda a jugadores actuales como Mario Balotelli o Zlatan Ibrahimovic. Futbolistas que ponen por delante la individualidad al sentimiento de vestuario.
Algo que muy pocos clubes le permitieron pues no favorecía en nada al grupo. Aún así jugó más de 650 partidos oficiales repartidos en 13 equipos diferentes. En la liga francesa y en la Premier League inglesa fue donde más partidos disputó y a lo largo de su carrera logró anotar 210 goles.